什么是期货atr(期货中的atr指标是什么)

农产品期货2024-09-25 16:56:16

ATR(平均真实范围) 是由 J. Welles Wilder 开发的技术分析指标,用于测量市场波动率。它通常用于期货交易,以确定市场是否处于趋势或区间震荡阶段。

理解 ATR

ATR 衡量过去一定时期内价格波动的平均幅度。它通过以下步骤计算:

  1. 计算真实范围(TR):
  2. TR = max(当日高 - 日当低,当日高 - 前一日收盘价,前一日收盘价 - 当日低)
  3. 计算 N 期 ATR:
  4. 其中 N 是ATR 计算中使用的时期数(通常为 14)
  5. ATR_N = (TR_1 + TR_2 + ... + TR_N) / N

使用 ATR 的好处

  • 确定市场波动率: ATR 提供了市场波动率的量化测量,这对于确定交易策略非常重要。
  • 识别趋势和区间震荡: 高 ATR 值通常表示市场处于趋势阶段,而低 ATR 值则表明市场处于区间震荡阶段。
  • 设置止损: ATR 可用于设置止损水平,以限制潜在损失。
  • 管理仓位规模: ATR 可用于根据市场波动率调整仓位规模。

ATR 的局限性

  • 滞后性: ATR 是一种滞后指标,这意味着它仅反映过去的价格变动。
  • 过度平滑: 使用较长的时期数会过度平滑数据,这可能会掩盖市场中的短期波动。
  • 波动性变化: ATR 并不总是准确地预测未来的波动性,因为市场条件可能会突然改变。

如何使用 ATR 进行交易

确定趋势

  • 高 ATR: 高 ATR 值通常表明市场处于趋势阶段。寻找顺势交易机会。
  • 低 ATR: 低 ATR 值可能表明市场处于区间震荡阶段。寻找区间交易机会。

设置止损

  • 使用 ATR 倍数: 将止损水平设置在当前价格上方(或下方)一定数量的 ATR 倍数。例如,您可以使用 ATR 的 2 倍。
  • 根据波动性调整: 在波动性较高的市场中,可以使用较大的 ATR 倍数。在波动性较低的市场中,可以使用较小的 ATR 倍数。

管理仓位规模

  • 高 ATR: 在波动性较高的市场中,可以使用较小的仓位规模。这将限制潜在损失。
  • 低 ATR: 在波动性较低的市场中,可以使用较大的仓位规模。这将提高潜在利润。

ATR 变体

除了标准 ATR 之外,还有几种流行的 ATR 变体:

什么是期货atr(期货中的atr指标是什么)_https://www.aerae.cn_农产品期货_第1张

  • 平滑 ATR(SMATR): 使用简单移动平均线(SMA)平滑 ATR 数据,以减少滞后性。
  • 指数平滑 ATR(EMATR): 使用指数平滑移动平均线(EMA)平滑 ATR 数据,以更迅速地对价格变化做出反应。
  • 加权移动范围(WATR): 在计算 ATR 时,将权重分配给不同的价格范围,以赋予近期波动性更大的权重。

选择最适合您交易风格和策略的 ATR 变体至关重要。